Bollinger Band Kompression

Markerar ett Bollinger-band verkligen en överdriven marknad Under de senaste veckorna har det blivit ett överskott av nyheter som har påverkat aktiemarknaden positivt. Resultatrapporter, nyhetsbrev och BoJ-interventioner har lett risken för handeln högre och de stora marknadsindexen har brutit ut. Denna kollision verkar dock ha flyttat mycket snabbare än vanligt. Faktum är att vi har sett ett nära över 2-standardavvikelsen Bollinger Band. Jag hörs viskar överköpt här igen. Men prisåtgärden är inte baisse, åtminstone just nu - och det här kommer från ett missförstånd om hur Bollinger Bands jobbar. Bollinger Bands är en adaptiv volatilitetsstudie. Det försöker omfatta majoriteten av prisåtgärderna, och om vi kommer utanför dessa band, indikerar det ofta att det behövs en viss genomgång. Felaktiga signaler Men meningsfullt omvändning behöver inte hända Det här är ett fel hos många nya handlare som letar efter den heliga graden och behåller inte indikatorer i sammanhanget. Vad bollingerbanden är riktigt bra på är att markera volatilitetscykler - vilket är en cykel som många nya handlare saknar. När vi ser Bollinger Band-komprimering kommer priset att komma ut ur jämvikt och vi kommer att se volatilitetsexpansion. Ofta kommer priset att gå utanför Bollinger Bands, men det beror på BB-priset och var för en tidigare volatilitetsperiod. Faktum är att när vi ser både pris och volatilitetsexpansion, berättar vi ofta att rörelsens riktning är hållbar. Heres Evidence Woodshedder kvantifierar detta för oss med en studie som visar hur de som letar efter reversering till medelvärdet generellt kommer att bli besvikna: Och än en gång kommer det ner till detta: tills vi ser faktiska bevis på svaghet, måste vi anta att trenden är kommer att fortsätta. Steven Place är grundare och huvudhandlare på investmentwithoptionsBollinger Bands Compression Som näringsidkare vill du ha flera strategier i din verktygslåda för att tillgodose marknaden och möjligheter som erbjuds. Trenden fortsättningsföljande strategier och konsolideringsstrategier är för mig de vanligaste. I denna artikel kommer jag att dela en trend som följer strategin som jag lärt mig tidigt i början och är upptagen med backtesting för tillfället. Bollinger Band-komprimeringsstrategin. Det här är en enkel strategi, men du måste fortfarande hålla fast vid reglerna för att undvika svaga mönster. Denna strategi är enbart baserad på prisåtgärder och en indikator. Bollinger Band (lägg till Bollinger Band i ditt diagram med avvikelse på 2 och 20 perioder). I grunden är de områden på diagrammen som kräver vår uppmärksamhet de där priset går sidledes och där Bollinger Band komprimerar (nära varandra) och parallell, definierar kompressionszonen. Då väntar vi på en kompressionsbrytning (upp och ner) för att gå lång eller kort och rida på vågan. För att identifiera ett giltigt kompressionsområde du behöver: 8211 Prisförstärkare Bollinger Bands att gå sidled 8211 Bollinger Bands vara nära varandra och platt Exempel 1 Detta är en ogiltig komprimering eftersom trots att priset komprimeras och ligger i ett tätt område Bollinger Band är inte nära varandra och inte heller platta (de är konvergerande mot varandra) När vi i kompressionsfasen noterar vi (och justerar vid behov) det höga och det låga i början av kompressionsfasen. Det här är nivån vi vill få sönder (ljuset måste stängas över eller under) för att överväga att ta en handel. I exemplet nedan finns kompressionszonen mellan de 2 blå linjerna och den höga (i röda) och låga (i gröna) noteras. Vi ser då att högen blev bruten (stearinljuset stängt ovanför) på stearinljuset som markeras av pilen vilket ger en potentiell långsignal. Ingångssignal För att gå lång eller kort, väntar vi på en kompressionsbrytning hög eller låg med Bollinger som avviker från varandra vid slutet av ljuset. I det sista exemplet bröt ljuset markerat av pilen upp och Bollinger we8217re inte längre platt, och uppfyllde båda villkoren för handel. Variation 1 Om priset bryter inte bara kompressionszonen highlow men även den tidigare highlow anser jag att det är en mer kraftfull signal (för närvarande handlar jag både som backtesting på det första paret avslöjade inte en signifikant skillnad, men jag kommer att kolla alla siffrorna Igen när det görs tillbaka testning de andra paren och kan anpassa strategin för att bara ta de starkare signalerna baserat på backtesting resultat). När vi tar igen det föregående exemplet ser vi att inte bara priset bröt kompressionszonen högt men också den tidigare höga, vilket gör det starkare. Stopp Placering Innan vi kommer i handeln vill vi veta åtminstone var vårt stopp kommer att vara (det finns flera variationer som mål som vi kommer att diskutera längre ner). Jag har personligen backtested 8 olika stoppplatser baserat på signalljuset (ljuset som bryter uppdatering) och tidigare höga och låga. Du måste testa själv och bestämma vilken stoppplacering du vill använda (det kan vara någon annan metod som jag har använt det spelar ingen roll) beroende på risknivån du är redo att ta (ibland stoppar du mindre än 50 Pips och andra gånger mer än 250 pips). Men intressant nog, de 8 stoppplatserna jag backtested var alla lönsamma i slutet men på olika nivåer. Den mest lönsamma var 5 gånger mer lönsam än den minst lönsamma. Målplacering Nu när vi vet var vi placerar vårt stopp måste vi bara bestämma vart vi vill placera våra mål och komma ut ur marknaden med vår vinst. Här finns också flera alternativ tillgängliga. En del kommer till exempel att ta sin vinst med en 1: 1 risk för att belöna förhållandet (om de stoppar 50 pips, kommer de att placera sitt mål med en vinst på 50 pips), medan andra handlare inte kommer att sätta något mål men kommer att spåra deras stoppa längs vägen tills priset går tillbaka och slår till sin slagna stoppavbrott. Andra handlare kommer att analysera kurvorna på Bollinger Band och ta sin vinst när Bands börjar konvergera mot varandra igen efter att ha stoppat 8220parallel8221 i riktning mot trenden. Här måste du bestämma din vinst genom att ta regler utifrån din egen testning, men min testning har visat att en kombination av både att låta pricetrade springa och ta del av vinsten på en viss tid var det mest lönsamma alternativet. Beroende på din handelsstil och handelsplan kan du bara ta en tradesignal åt gången, men eftersom det också finns näringsidkare som använder mer 8220advanced8221 handelsstilar och tekniker är det också möjligt med denna strategi att lägga till din position under vissa villkor och omständigheter . Så jag kommer att specificera under 2 extra variationer i denna handelsstrategi som du kan testa och genomföra om du vill. Variation 2. Pyramid När du redan befinner dig i en handel och en ny signal visas i samma riktning som din nuvarande handel, kan du också ta den handeln och öka din exposition och position på det paret, hoppas kunna skörda mer pips och vinst längs vägen. En sak att komma ihåg med denna variation är stoppplacering. om en ny handel tas, kommer stoppet av redan öppnade affärer att placeras vid stoppet för den nya handeln som tas (se bilderna nedan) Fördelen med den tekniken är att du kan pyramidera och lägga till vinst på varje ny handel med starka trender. Men nackdelen är att du också förlorar pyramiden om priset inte blir till din fördel. Jag ska illustrera detta med följande exempel. Let8217s föreställ dig att du redan är lång på EURUSD H1, din handel är 20 pips i vinst och ditt stopp är 30 pips under köpeskillingen för handel 1 när paret presenterar dig med en ny köpsignal som du tar stoppstorlek på den här nya signalen är 30 pips. Du tar handeln och därmed flyttar stoppet av handel 1 för att stoppa placeringen av handel 2. Så du har 30 pips stopp på handel 2 och nu bara 10 pips slutar på handel 1. Priset fortsätter att gå lite till din fördel innan du ändrar riktning och slår din stoppförlust, kommer din förlust att vara 30 pips på handel 2 och 10 pips på handel 1 så -40 pips totalt. Om du vill implementera denna variation rekommenderar jag att du (bakåt) testar den först för att bestämma regler som du vill implementera. Personligen får jag bara ta en ny handel i samma riktning endast om alla öppet positioner har slutat åtminstone vid Break Even-punkten, vilket ger mig en riskfri situation för den nya handeln. Men du har valet och bestämmer vad din regel kommer att vara Variation 2. Hedging En andra avancerad variant som kan användas med denna strategi är att även ta en signal som går emot din nuvarande öppnade position. Om du är länge ett par och en kort signal visas så tar du den (och vice versa), med samma stopp och målregler du har testat. Denna teknik möjliggör också vinst ut ur retracement medan du följer trenden men har samma nackdel än pyramidtekniken. Så du vill se till att du (tillbaka) testa den här tekniken för att bestämma regler som gör att du kan säkra. Det mer avancerade läget på den här strategin är att kombinera pyramidering och säkring för att maximera vinsten (och även förluster om inte går till din fördel). Variation 3. handla med en bias Ett annat sätt att handla denna strategi är med en bias. Beroende på din handelsperiod, skulle du analysera en högre tidsram för att bestämma den underliggande trenden och sedan bara handla i den riktningen på din handelstid och ignorera andra signaler. Till exempel om du handlar H1, skulle du analysera D1 och H4 för att bestämma trenden (let8217s säger att den är trendig) och bara handla i den riktningen (då skulle du bara ta långa signaler). Slutsats Det handlar inte bara om att lära sig en strategi och att börja börja handel med det (om så åtminstone gör det på ett demokonto och inte med riktiga pengar). Jag lärde mig den här strategin från andra handlare på DMTrading. fr men jag spenderar mycket tid på att prova det och anpassa det till min stil och bestämma mina egna regler för engagemang baserat på resultaten. Jag backade upp USDCAD på H1 på 7 års historiska data, mer än 250 affärer och det tog mig ca 57 timmar Men det handlar om att sätta det hårda arbetet i backtesting för att bestämma dina egna regler för att handla strategin, att veta, baserat på resultaten , Din potentiella förväntan både när det gäller vinster och förluster (jag vet vad som är min värsta drawdown och längst bäst förlorade streak på den strategin för USDCAD H1). Detta gör mig inte freak out när jag har 3 förluster i rad eller förlorar 250 pips på en vecka (eftersom jag vet att det har varit mycket sämre i min backtesting) och litar på att på lång sikt är strategin lönsam om (och bara om) jag Handla det exakt som om jag backtested det för att ge samma resultat Tveka inte att skicka ett mail till mig eller kontakta sociala medier om du har några frågor eller kommentarer angående denna strategi försökte jag förklara det bästa jag kunde. Bollinger Bands reg Introduktion : Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De uppstod från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt trodde vid tiden. Syftet med Bollinger Bands är att ge en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priserna höga i övre bandet och låga på det lägre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder till indikatorernas funktion för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning tre kurvor ritade i förhållande till värdepapper. Mellanbandet är ett mått på den medellångsiktiga trenden, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde, som utgör basen för övre bandet och det nedre bandet. Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, typiskt standardavvikelsen för samma data som användes för genomsnittsvärdet. Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras efter dina ändamål. Lär dig hur du använder Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band reglerna Registrera dig för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns nyaste arbete. Vi delar aldrig din information John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer från John Bollinger. CGL-abonnentområdet Februari 2017 Utdrag Aktuella Outlook Vår nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellantiden. Marknadsinternaler är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse. Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Yttrandet i media är ofta negativt, vilket tyder på att vår hausseadvokning inte finns nära att vara allmänt accepterad. En sökning av webbplatser som CNBC, MarketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta. Vi förstår att värderingar är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande ränta, verkar inte kunna få några dragkraft. Bollinger Bands Du lär dig: Hur man använder Bollinger Bands för att hitta lager före stora utbrott. Hur man effektiviserar analysen av Bollinger Bands. När ska du använda B Bollinger Indikator och hur det fungerar. När ska du använda Bollinger Bandwidth och hur det fungerar. Vilka indikatorer som ska användas med Bollinger Bands för högre vinst. De viktigaste Bollinger Band Patterns för handlare. Begränsningar av Bollinger Bands. Hur man använder Bollinger Bands på andra indikatorer som MACD. Vårt Bollinger Band Webinar går in i specifika detaljer om hur du använder den här fantastiska indikatorn och hur du maximerar dina handelsvinster med tidigare poster. Du kommer också att introduceras till B och Bandbredd som många handlare finner också mycket användbara. Bollinger Bands: Varför de är så effektiva. Om du letar efter den bästa Bollinger Bands Training, är det här webbseminariet för dig. Bollinger-band har blivit standardkanalindikatorerna för detaljhandeln. Dessa band ger visuella hjälpmedel för kompressionsmönster som uppträder före plötsliga utbrott. Det webbseminarium du håller på att titta på går i stor detalj om hur du använder Bollinger Bands för att hitta momentumlöp FÖRE aktien börjar röra sig och ännu viktigare: hur man bestämmer vilken riktning lagret kommer att ta ur brytningsmönstret. Titta på Bollinger Bands Förklarade nu och börja skörda fördelarna idag med högre vinster och enklare analyser. Bollinger Bands fungerar bäst för att analysera sidlediga prisåtgärder där pris komprimerar före plötsligt utbrott i hastighetsrörelsen. Bollinger Bands är ett underbart komplement till dina indikatorer. Klar för att lära dig mer Se det gratis webbseminariet på den här sidan. Så här använder du Bollinger Bands för snabbare val av lagerval Hur B kan förbättra dina poster och utgångar Hur Bollinger Bandwidth visar komprimeringsmönstren i mer detalj Varför Bollinger Bands är idealiska för sidobrytningar Varför Momentum Traders behöver B såväl som Bollinger Bands. Hur man använder ledande hybridindikatorer med Bollinger Bands för mer noggrann analys.